回测数据不准怎么办?怎么校准?

最近在做数字货币的回测,但发现结果不太准。怀疑是数据问题,怎么检查数据?怎么校准数据呢?

1 个回答

OnChainChaser
OnChainChaser回答于 11 月 30 日
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首先,得确认你的数据源靠不靠谱。比如,是不是某个交易所的历史数据?有些平台的历史数据会存在滞后、错位、缺失等情况,你可以拿几个主流交易所的数据对比,看看有没有什么明显的差异?

其次,检查数据本身有没有异常值,比如价格突然跳变、成交量为零等等。这种数据会影响回测结果,建议你写个脚本跑一遍,找出这些异常值。

至于校准,最简单的办法是用真实交易的数据作为标准,调整你的策略参数。不过别指望能一次校准到位,多试几次慢慢来,逼近更真实的行情表现。

别着急,回测这事就是讲究细节。

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