用OKX策略回测时需要注意哪些坑？求避雷！

当然，OKX策略回测还是有一些需要注意的地方：首先是数据，历史数据的质量对于回测结果至关重要，如果数据有延迟或者不全会影响回测结果；其次是曲线，漂亮的收益率曲线不代表能赚钱，需要考虑滑点和佣金对收益率的影响，实际上这两个成本会大大损耗你的收益率；其三是过度拟合，过度拟合的策略即使在回测中表现良好，在真实环境中也可能是灾难性的；其四是测试周期，测试周期越长越好，越长说明策略越稳健。最后是环境，不要认为模拟环境和实盘是一样的，建议多平台验证策略，然后再进行实盘交易。

滑点问题：注意回测时手续费、滑点的影响； 数据延迟：确认历史行情数据的质量； 不要使用未来函数； 参数不要调得太死，要留出参数的调整空间； 实盘与模拟交易的表现差异较大，要谨慎看待回测结果。

使用OKX策略回测有三个大坑：一是历史数据存在缺失或延迟，导致回测结果与实际偏差巨大；二是对滑点估计不足，导致实际交易中表现与回测相差甚远；三是过度追求最优参数，最终导致过拟合。建议在不同的时间周期内多次回测以验证策略的有效性，不能只看收益率曲线的漂亮就盲目入场实盘。