OKX上的索提诺比率是什么意思？和夏普比率相比哪个更靠谱？

与夏普比率不同的是，索提诺比率专门衡量“负面波动”的风险调整回报率（即只考量下行的标准差），而夏普比率则是计算全部波动的风险调整回报率。

在高波动性的加密货币市场中，索提诺比率能更好地反映风险调整回报情况，因为每天价格都在上下波动，但我们最担心的还是亏损风险（而不是盈利波动的大小）。

因此，对于投资者而言，在OKX上挑选标的时，相较于夏普比率，索提诺比率能够提供更准确的稳定性评估，且更符合投资需求。

与夏普比率类似，索特里诺指标也是一种衡量风险调整后收益的指标，但两者在风险考量因素上存在差异：索特里诺比重视下跌风险，更适合用于衡量波动性较大的数字资产投资；而夏普比率衡量的是总波动率（上涨波动和下跌波动）。如果投资者希望重点关注投资组合的下行风险，则索特里诺指标将比夏普比率更能准确反映投资者的投资回报情况。两种指标各有千秋，具体使用哪个取决于个人偏好。

索提诺比率与夏普比率同属收益风险比率指标，不过两者侧重不同。

索提诺比率衡量的是下风险，即亏损方向的波动率，更加适用于数字货币这一类高波动率的投资。而夏普比率衡量的是总风险，无论上涨下跌都会计算在内。

如果要分析数字货币下行风险，索提诺比率能更好的表现出来；但若关注的是整体风险水平，那么夏普比率更有参考性。

各有千秋

索提诺比率和夏普比率相比，索提诺比率更关注下行风险，夏普比率更关注总的风险。加密货币价格波动比较大，索提诺可能更加具有参考价值，但是也不应该只看一个比率，而是综合评价。

索提诺比率关注的是下行风险，也就是亏损的风险，更加适用于数字货币这样高波动性的投资产品。

夏普比率：考察总波动，涨跌都计入

针对数字货币，可能索提诺能用的地方会更多一点，毕竟我们最怕暴雷。