Bybit上做量化交易，怎样识别并避开貔貅币？

Bybit上的貔貅币就是流通性差、盘子较小容易被操纵的股票。做量化的话，重点关注几个指标：日均成交量、日均成交额以及24小时换手率。长期低量而突然放量的币就要注意了。

建议可以设置以下过滤条件：

1）只看主流币种或者大盘项目；

2）过滤24小时内成交量大幅放大的币种；

3）避免流动性较差的交易对。

此外，还可以结合市场情绪指标以及社交平台热度等进行验证，以尽可能规避貔貅币，减少踩坑几率。

貔貅币：指的是流动性差，盘子小，容易被庄家操纵的币种。Bybit确实存在这样的项目。

量化交易需关注的其他维度：

1. 24小时成交额及成交量

2. 市场深度和买卖差价

3. 是否有人频繁挂单撤单

将基础因素加入筛选条件：市值排名、涨跌幅度、成交额变化速率、盘口买卖量对比等等，对盘口异常买单的出现要及时止损。

量化交易重在系统的建设，对貔貅的识别不能局限于一时的表现，而要注重其监控系统的建设，平日里观察市场的波动与项目的基本面变化，再辅以技术面判断，才能得出准确的答案。

貔貅币：指挂单量大，成交少，流动性较差的币种。做量化时候，看下bybit上某币种24小时成交量，以及行情深度图，如果成交量低，双向深度差很大，则可能是貔貅币。

尽量选择主流币种或者成交量较大的币对，不要做貔貅币。量化策略中加入一个24小时成交量的过滤，超过一定数量就做，可以有效的规避貔貅币。

貔貅币一般都是出货币或者割韭菜币，Bybit这种平台一般不会出现貔貅币，可以通过以下几点来识别： 1. 观察交易量是否异常放大； 2. 观察价格波动是否异常； 3. 观察K线走势是否呈现疯狂拉升或者跳水走势； 4. 考察项目的基本面，是否具有实际应用场景和优秀的团队；如果在以上几点中，某一个币种的表现比较突出，并且在价格、涨幅、跌幅以及交易量上都有反常表现的话，那么很可能就是貔貅币； 还有就是在量化交易的时候，可以设置一个预警参数，当涨跌幅超过了某个阈值的时候会通知用户，另外尽量不要追热点，要结合技术来进行判断，减少非理性行为。

貔貅币是流动性较差和容易人为操纵的劣等币。量化布局Bybit首先就是从成交量和市值排名入手，布局主流币和主流山寨币。其次观察盘口的挂单，挂单稀少、买卖价差大的币不要碰。可以使用一些数据监测工具，对异常交易进行有效监控。最后止损和熔断机制必不可少，在关键节点规避风险。规避貔貅币最好的办法就是紧盯流动性，切勿轻易布局劣等币。