Coinbase API回测系统数据接入

Coinbase的API可以得到历史行情数据，是回测的重要基础。可以从Coinbase Pro API入手，注册开发者的账号，然后申请key。数据方面，可以重点关注Historic Rates，能够获得按照分钟级的历史价格序列。但是回测系统不仅仅需要价格数据，还有订单簿、成交数据等等。所以需要自己搭建一个中间层，把数据整合在一起。但是，需要注意到的是，Coinbase的数据在频率和精度上面都有一定的限制，如果是要做高频策略的话，需要补充其他的来源。代码方面，建议用Python封装请求，利用Pandas来进行数据清洗。另外一点需要注意的是，在实现的时候，下单模块需要独立出来。因为如果是回测的话，下单应该是模拟的，而不是真正的下单操作。

确认Coinbase提供何种API API接口种类，如REST API或是Websocket API，回测建议使用历史K线； 注册开发者并获取API key，选择自己熟悉的编程语言，常见的是通过Python requests库或者ccxt库获取历史数据； 将历史数据导入自己的回测系统，进行回测。

注意事项：数据频率和接口调用频率问题，防止被封

确定使用Coinbase API，是REST API还是Websocket API。如果是回测就建议用REST API中历史数据的接口，比如获取OHLCV的数据等。注册开发者账号，拿到api_key然后按官网文档调用历史数据接口即可 为了方便后边回测，建议用python写一个爬虫脚本，定时去pull这个数据然后存到数据库里 频率不要太高，防止封

利用Coinbase API 进行回测，注册开发者账号获取key，读取历史K线的接口，然后通过python requests 库进行获取写入csv文件等方法或者直接喂给回测框架，注意免费和付费的区别，对于高频来说要使用专业版

1.获取COINBASE的API密钥，注册COINBASE PRO 2.选定需要进行回测的数字货币种类以及时间段 3.因为COINBASE有REST API和WEBSOCKET接口，推荐使用REST API来请求数字货币的历史K线数据（这里不包括实时行情数据） 4.GET /products/{id}/candles,按照币种来查询，需要设置好时间粒度以及开始时间和结束时间 5.获取到需要的数据之后存储在自己的数据库里面，然后接入自己写好的回测框架 这样就可以完成基于COINBASE进行数字货币回测的过程了 注意在实际编码过程中一定要注意API限速的问题，最好添加一个缓存机制