BitMEX量化交易入门：简单网格策略编写示例

BitMEX 网格策略：价格波动区间+固定下单间距。

举个简单的栗子，假如我们盯盘的是BTC/USD，那么目前的行情就是一个大区间震荡整理，在58000到62000之间。

可以每200点下一个限价单，比如58000买入，58200卖出，依次类推。

注意做好止损位，防止行情突破区间后出现较大损失

代码层面是Python+BitMEX-API，网上有大量免费的源码。

模拟盘成功后再进入实盘

可以尝试网格交易，也就是设定一个区间，比如BTC在50000-60000之间震荡，在这个区间里划分为无数个小格子，比如每个1000点为一个格子，当价格下跌的时候买入，价格上涨的时候卖出，反复做波段。

使用python ccxt连接BitMEX，监听行情，自己实现网格逻辑，然后自动下单。需要控制仓位，不要满仓操作，初期可以小额测试。

网格交易的本质就是低吸高抛，预先设置好上下限和步长即可。 BitMEX 可以通过 API 连接，然后用 Python 写一个价格变动检测程序，并将结果反馈到 BitMEX 平台上自动下单。 对于新手来说，在一开始进行这种策略的时候需要用模拟盘进行验证，以防出现爆仓的情况发生。 代码的逻辑需要设置好仓位止损，不要过于贪婪。