Bybit的“风险价值”计算模型

风险价值：Bybit的Risk Value（RV）是用于计算客户仓位风险敞口。

其主要是通过对资产的波动率、杠杆倍数以及头寸大小等数据进行测算。

本模型借鉴了金融体系下VaR的算法，不过在加密货币行业又做了许多改进，相对科学。

但币圈的波动性大，任何模型都会有滞后性，只是一种参考。

掌握这点就足够了

Bybit风险价值(RV)模型是根据历史的波动率和未来的资产价格变化的估计值来衡量投资组合在一定时间内的最大可能损失，尽管其参考了成熟的金融体系风险价值计算模型，但是由于加密货币市场的极高波动性，加密货币生态中的风险价值模型仍需要更多的研究与完善，在此仅作初步介绍。RV的计算方式在置信水平下的最大可能损失，通常采用历史波动率、资产组合权重等多个公式进行量化，此模型更适合于机构投资者的风险管理，普通投资者可在自身风险承受范围内参考。

Bybit的RV模型则是通过模拟市场波动率和标的资产价格分布后计算的最大不利损失值。这个算法原理相对通用，但是不同平台的参数设置和算法逻辑存在一定差异。通俗理解，就是根据标的历史波动率、当前基本面等信息设定极端情况下的损失值。科学性上没有问题，关键在于如何实践。